Расчет риска.

   Самая большая проблема большинства трейдеров это не умение и не знание риск менеджмента и мани менеджмента. Как правило все знают, что первое чему надо научиться, это не терять деньги. НО не все понимают что это правило должно остаться для вас первым и главным навсегда. Дело в том что управление капиталом (ММ) и управление рисками (РМ) тесно переплетены. Поэтому надо рассматривать их как единое целое. Для начало нужно четко определить какой суммой вы готовы рисковать на сделку и на депозит вобщем. Риски как и
управление капиталом зависят от вашего стиля торговли, торговых гаризонтов, системы, рынка и инструмента. Упростим просто до торговой системы, системы с соотношением 40% прибыльных сделок и 60% убыточных, позволяют нормально зарабатывать. Есть системы с очень плохим соотношением, вплоть до 10% к 90%, но при грамотном ММ и РМ они приносят деньги. С такими системами риски должны минимизироваться максимально на сколько это возможно, с условием что это не приводит к учащенному срабатыванию стопов. А вот профит должен максимизироваться. Главный постулат: "Реж убытки и тяни прибыль" является основой прибыльных спекуляций. По мат ожиданию минимальное соотношение лоса к профиту должно быть 1 к 3, что позволит вам выживать и сохранять капитал в периоды тяжелого времени. Так вот в зависимости от соотношения прибыльных и убыточных сделок ваши риски могут варьироваться. НО, чтобы прибыльно торговать в долгосрочной перспективе, с учетом мат ожидания, стат. ряда и непредсказуемости рынка, риски должны быть максимально низкими. Даже если вы торгуете с соотношением 80% на 20% прибыльных и убыточных сделок, а таких систем калосально мало, риски надо держать на коротком поводке, ибо при непредвиденном поведении рынка или что хуже, внезапное появление "черного лебедя" вас убьет в момент. Помните что проф трейдера стремятся не к быстрому обогащению, а к стабильности заработка.
   
  Так вот, начинать надо с ваших рисков. Какой суммой вы готовы рискнуть на сделку. Или какой % от депо вы готовы потерять. Я привык высчитывать %, так как например при риске в 2% от крупного депо, денежный эквивалент может вас пугать. Вобще старайтесь как можно реже смотреть на конкретные суммы, лучше пипсы и %. Какой бы депо у вас не был, 100$ или 100к$ я рекомендую не рисковать более чем 2%. Почему я считаю что риск не зависит от суммы(в плане увеличения риска) я могу объяснить, но сейчас не об этом. Первое что надо вычислить это риск одной сделки в % от вашего депо. Пример: ваш депо 10к$ риск на одну сделку 2%, получается что в одной сделке вы можете рискнуть потерять 200$. Эта сумма для вас будет основным ориентиром, а точнее... В зависимости от стопа вы должны варьировать объем сделки(S), т.к при стопе в 100п вы можете зайти объемом 0,2 лота(все примеры привожу без учета спреда и стоимости 1 пункта), при стопе 50п=0,4 лота. Как же на лету можно вычислять риск на сделку с плавующим стопом? Да просто, нужно выбрать одно универсальное значение от которого вы сможете быстро сориентироваться. Депо 10к$ риск 2%=200$, берем за основу стоп 100п, получается объем 0,2лота. Зная объем при стопе 100п можно быстро посчитать что при стопе 50п объем 0,4, а при стопе 28п=0,7лота
Простая формула: 100 пунктов(неизменная) делим на 28 пунктов(стоп который получился на сделку) и получившееся значение умножаем на 0,2 лота(изменяется в зависимости от того как часто вы пересчитываете риск от депо) получаем разрешенный объем(S) для захода.
(100/стоп)*0,2=S либо в случаи расчета риска в реальном времени S = (100/стоп)*(депо*2%). Эти формулы можно загнать в ексель, можно в сети найти готовые калькуляторы. В идеале в формуле должно присутствовать значение стоимости 1 пункта и спред, т.к. на разных валютных парах они отличаются. Но цель всего что я расписываю просто чтобы вы поняли логику расчета. Зная объем сделки можно также посчитать плечо, что многие тоже не понимают как и что. Например при депо 10к$ войдя в сделку с лотом 0,1(денежный эквивалент 10к$) плечо получается 1к1, а при лоте 0,7(Денежный эквивалент 70к$) 1к7. Знание вышеизложенного позволит вам быстро и лекго разобраться со своими рисками.